arbitraje forex

¿Qué es el arbitraje y cómo puedes usar esta estrategia en Forex?

En ocasiones, muchas personas se preguntan: “¿Qué es el arbitraje en Forex?” y las respuestas que encuentran en Internet tienden a ser bastante vagas. Por tal motivo, hemos preparado este artículo para explicarte que es el arbitraje en Forex.

Esta es una estrategia que no conlleva ningún riesgo para los operadores. El arbitraje en Forex es una técnica que usan miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, cabe mencionar que cualquier modelo de arbitraje trae riesgos únicos, desafíos inevitables y costes que no están asociados con los sistemas de trading comunes. Por lo tanto, es crucial que consideres los siguientes 4 puntos:

  • Necesitarás mucho más tiempo;
  • Para muchos de estos sistemas de arbitraje se requieren inversiones considerables en ordenadores y hardware de redes;
  • Requiere una gran experiencia en el trading, en matemáticas y en informática;
  • El arbitraje evoluciona constantemente, así que es buena idea revisar a menudo los últimos acontecimientos en el tema, ya que la información en Internet puede estar desactualizada.

También queremos abordar los posibles problemas éticos. Algunas personas creen que ciertas formas de arbitraje de Forex se aprovechan injustamente del mercado. A pesar de que esto es materia de debate, el problema principal es que tus percepciones personales pueden impedirte retirar tus ganancias (examinaremos esto con detalle más adelante).

Conceptos básicos para usar esta estrategia

La primera estrategia de arbitraje de Forex, conocida como arbitraje de divisas, requiere buscar rápidamente diferentes oportunidades (mientras estén disponibles) generadas por las ineficiencias en los precios. Esto involucra comprar y vender varios pares de divisas para aprovechar dichas ineficiencias. Los operadores generalmente practican el arbitraje con dos divisas, en donde se aprovechan de las diferencias entre los spreads de dos monedas (puede haber variaciones, las cuales explicaremos más adelante). El spread es la distinción efectiva entre dos instrumentos que pueden brindar oportunidades de arbitraje FX, por lo tanto, es un concepto fundamental en cualquier sistema de arbitraje de Forex. Para llevar a cabo esta estrategia, es necesario:

  • acceder a cotizaciones de precios en tiempo real;
  • actuar de forma inmediata según las oportunidades.

Existen calculadoras de arbitraje que pueden ayudarte a encontrar rápidamente las oportunidades. Dichas calculadoras son bastante comunes en Internet, por lo que no deberías tener problemas para encontrar una buena opción. También puedes comprar calculadoras de arbitraje de Forex en muchos sitios web de terceros y brókers de Forex. En algunos casos, estas calculadoras se ofrecen de forma gratuita o como software de prueba tras abrir una cuenta.

Tipos de estrategias de arbitraje y sus aplicaciones

Es importante hablar sobre la estrategia de arbitraje triangular, la cual es una práctica común en el mercado de divisas. Lo especial de este tipo de arbitraje es que su proceso está organizado de forma gradual. Por tal motivo, incluso una sola discrepancia “irrelevante” puede hacer que el proceso de arbitraje triangular de Forex falle. Esto se debe a que dicha clase de arbitraje puede entenderse como un fenómeno susceptible o sustancial. La idea es que las ineficiencias, que ocasionalmente se dan, implican que terminarás eligendo más unidades de divisa que antes. Estas ineficiencias se dan diariamente en los mercados, pero como mencionamos anteriormente, solo están disponibles por un periodo de tiempo breve. Quizás te preguntes: “¿Cuáles son los pasos necesarios para ejecutar esta clase de estrategia?”. A continuación detallamos los pasos para llevar a cabo correctamente la estrategia de arbitraje en Forex con enfoque triangular:

  • Intercambiar la divisa inicial por la segunda;
  • Intercambiar la segunda divisa por una tercera moneda;
  • Después, intercambiar la tercera divisa por la moneda inicial.

A continuación verás un ejemplo claro. En este caso, usaremos las divisas USD, EUR y GBP. Aquí se aplican los pasos del arbitraje triangular en Forex:

  • Invertir USD en EUR;
  • Invertir EUR en GBP;
  • Por último, invertir GBP en USD.

Estos son los beneficios que pueden recibir los operadores e inversores con esta estrategia de arbitraje triangular:

  • Recibir beneficios en grandes inversiones;
  • Se considera que el riesgo es mínimo, aunque las operaciones de inversión lo presentan en el nivel más bajo;
  • Se debe invertir para generar beneficios. No hay cuestiones problemáticas.

Es posible adoptar esta estrategia en situaciones de mercado inciertas para generar ganancias. En estos casos, es muy recomendable realizar operaciones a corto plazo, ya que de todos modos es posible conseguir beneficios.

Por otro lado, no es necesario tener un capital de un millón de dólares ni cuentas abiertas en varios brokers. Puedes ganar dinero con la estrategia de arbitraje estadístico en Forex incluso con micro y mini lotes, y una sola cuenta de trading. Esta estrategia de arbitraje de trading en pares (también llamado trading de convergencia), se basa en estadísticas y lo que se conoce como reversión a la media. Tu objetivo es encontrar 2 pares de divisas correlacionados históricamente con la ayuda de una calculadora de correlaciones. Posteriormente, cuando la correlación entre los 2 pares diverge más allá de un valor determinado, tendrás que comprar el par más débil y vender el más fuerte. En este caso, cuando la reversión a la media está presente, el número de pips de estas dos operaciones serán positivos. El arbitraje estadístico de Forex requiere de una buena percepción del apalancamiento, un control del riesgo sólido, habilidades para analizar instrumentos con correlaciones fuertes por medio de diferentes clases de activos y una comprensión total sobre los spreads.

Sería un error no mencionar el arbitraje con brokers de Forex. Para los operadores, es posible aprovechar ciertas discrepancias de precios entre 2 brokers del mismo mercado. Por ejemplo, un bróker A puede ofrecer un precio de 1.4542, mientras que un bróker B muestra un precio de 1.4556. El arbitraje con brokers es definitivamente justo, ya que son los brokers mismos quienes ofrecen los precios. Sin embargo, es comprensible que a los brokers con peores precios no les gusten los traders que se aprovechen de su desventaja. Algunos clientes de grandes brokers minoristas de los Estados Unidos explican que algunos brokers ofrecen precios diferentes según sus usuarios. En estos casos, el arbitraje con brokers de Forex sería una estrategia bastante rentable, aunque no es seguro que dichos brokers te permitan conservar tus ganancias. Los brokers minoristas ofrecen precios unificados y agregados, por lo que hacer arbitraje de este tipo simplemente no es posible.

Y por último es el momento de hablar del arbitraje de latencia en Forex. En este caso, el trader se aprovecha de una ventaja en la red sobre los mercados. Esto puede darse de varias maneras, aunque la idea general de esta clase de arbitraje es que una ventaja en la red (velocidad) te permite ver el futuro. El arbitraje de latencia se practica tanto a nivel institucional como al nivel minorista, y apareció en el año 2007. Desafortunadamente, esta estrategia no es tan viable en la actualidad debido a la gran cantidad de personas que la usan, las grandes compañías informáticas y las mejoras en la infraestructura de redes que realizaron los mayores participantes del mercado. La postura hacia el arbitraje de latencia al por menor es dividida y ha causado mucho debate en diferentes comunidades y foros. Puedes encontrar a varios desarrolladores vendiendo su software en estos foros, los cuales usan un bróker “rápido” y otro “lento”. Sin embargo, esta estrategia involucra los siguientes peligros:

  • Si el “bróker lento” es demasiado lento, tus ganancias podrán ser tan grandes que quizás no puedas retirarlas;
  • Es posible que algunas mejoras de redes o de software permitan funcionar la estrategia durante un tiempo, pero con el paso del tiempo estas pierden su efectividad.

Conclusión

El arbitraje FX es un buen nicho que puede ser rentable para los operadores experimentados y por supuesto, con grandes recursos. También hay muchos eventos impredecibles al operar con esta clase de sistemas. Incluso con una inversión considerable de tiempo y dinero, junto con una investigación insuperable, aun no tendrías garantizado ningún beneficio, a pesar de que así lo implican los sistemas de arbitraje de Forex. Es conveniente examinar varias estrategias cuidadosamente antes de aplicarlas en una cuenta real. Quizás tengas suerte y el precio se mueva a tu favor, ganando más de lo que esperabas. Sin embargo, las cosas también pueden ir en tu contra y provocarte pérdidas en este método “sin riesgos”. Por lo tanto, tienes que tratar de operar en Forex responsablemente.

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